Почему серия прибыльных сделок ещё не доказывает стратегию

Шесть удачных исходов из десяти хочется назвать стратегией с точностью 60%. Но это лишь доля выигрышей в десяти конкретных случаях. Следующие десять могут сложиться иначе, даже если правила остались теми же. Чем короче запись, тем сильнее случайность влияет на видимый процент.

Есть и ловушка отбора: если показать только лучшие дни, убрать неудобные условия или придумать правило после просмотра графика, получится убедительный рассказ о прошлом. Проверяемая идея устроена наоборот: условия описаны до наблюдения, а в журнал попадает вся последовательность.

Возьмём полностью условный пример, не результат торговли: одинаковая условная сумма в каждой попытке, чистый выигрыш 0,8 единицы, проигрыш всей одной единицы, других расходов нет. Такая асимметрия возможна у контрактов с фиксированной выплатой: регуляторы США отдельно предупреждают, что выигрышная выплата бывает меньше полной потери при неудачном исходе.

В первых десяти попытках шесть выигрышей дают +4,8 единицы, четыре проигрыша — −4. Итог +0,8. На таком отрезке легко почувствовать, что идея «работает». В следующих десяти при пяти выигрышах и пяти проигрышах итог уже −1. Все двадцать вместе дают −0,2 единицы, хотя выигрышных исходов было одиннадцать — больше половины.

На демо можно проверить, одинаково ли я распознаю условие идеи, не меняю ли его задним числом и сохраняю ли каждое решение. Это проверка процесса. Поведение с реальными деньгами, доступная выплата и исполнение могут отличаться, поэтому учебный итог нельзя автоматически переносить на реальный счёт.

Для каждой попытки мне нужна запись до исхода: точное условие, время, актив, срок, показанная выплата и причина пропуска или действия. После исхода добавляю результат и отмечаю, соблюдалось ли исходное правило. Такая запись не делает стратегию прибыльной; она хотя бы позволяет увидеть, что именно было проверено.

• Отдельно считать результат и соблюдение правил: удачный исход при нарушении не подтверждает метод.

• Не объединять попытки с разной выплатой в один «процент успеха» без пересчёта итогового результата.

• До начала наблюдения записать, при каком расхождении с правилами или условиях данных проверка останавливается и пересматривается.

«В этих условиях и на этом отрезке итог получился положительным» — проверяемое утверждение. «Стратегия приносит прибыль» — совсем другое: для него нужны устойчивые данные за пределами выбранной серии, неизменные правила и учёт всех потерь и расходов.

Мне ближе вывод с границами: сколько было наблюдений, какие условия действовали, что менялось и чего запись пока не показывает. Если данных мало или правила пришлось менять по ходу, честный следующий шаг — продолжить наблюдение или остановить проверку, а не объявлять метод доказанным.